3 стратегии трейдинга с дивергенцией: как это работает. Примеры и рекомендации простыми словами

Главная » 3. Торговые стратегии » 3 стратегии трейдинга с дивергенцией: как это работает. Примеры и рекомендации простыми словами

Дивергенция в трейдинге — это один из наиболее мощных инструментов в арсенале трейдера, позволяющий обнаруживать потенциальные точки разворота или продолжения тренда на финансовых рынках. Дивергенция возникает, когда направление движения цены и направление технического индикатора расходятся друг от друга.

Как трейдер с многолетним опытом работы на рынках фьючерсов и криптовалют, я всегда стремлюсь использовать эффективные инструменты для принятия осознанных торговых решений. И одним из ключевых методов, которые я настойчиво рекомендую всем трейдерам изучить и применять, является дивергенция.

В этой статье я хочу поделиться с вами своими знаниями и опытом в области дивергенции в трейдинге. Мы рассмотрим различные типы дивергенции, обсудим, как ее правильно распознавать и интерпретировать, а также узнаем о эффективных стратегиях, основанных на использовании этого мощного инструмента. Независимо от вашего уровня опыта, я уверен, что информация, представленная в этой статье, поможет вам расширить ваши торговые навыки и повысить вероятность успешных сделок.

Виды дивергенции

Дивергенция — это не просто теоретическая концепция, а рабочий инструмент, способный предоставить вам значительное преимущество на рынке. В своей карьере я столкнулся с множеством стратегий и индикаторов, но дивергенция выделяется среди них своей непревзойденной способностью обнаруживать потенциальные развороты тренда и давать сигналы для входа в рынок.

Это явление указывает на изменение силы и направления тренда, предупреждая трейдера о возможных сменах рыночного настроения. Используя дивергенцию в своей торговле, вы сможете обнаруживать отличные возможности для входа и выхода из рынка, а также принимать более информированные решения.

По своему характеру дивергенция в трейдинге может быть классической либо обратной:

Обычная или классическая дивергенция: Это вид дивергенции, при котором цена формирует новые максимумы или минимумы, а соответствующий технический индикатор не подтверждает эти движения, образуя более низкие максимумы или высокие минимумы.
Скрытая или обратная дивергенция (конвергенция): В отличие от классической дивергенции, скрытая дивергенция возникает, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, а индикатор подтверждает эти движения, образуя более высокие максимумы или ниже низкие минимумы.

Виды дивергенции по направлению:

Бычья дивергенция: Бычья дивергенция возникает, когда цена обновляет минимум, а технический индикатор формирует более высокий минимум, что может указывать на возможное развитие бычьего тренда.
Медвежья дивергенция: Медвежья дивергенция возникает, когда цена обновляет максимум, а технический индикатор формирует более низкий максимум, что может указывать на возможное развитие медвежьего тренда.

Основные виды дивергенции, практически применяемые в трейдинге:

Дивергенция двойного дна/двойного вершины: Эта дивергенция возникает при формировании двух соседних минимумов или максимумов, при этом второй минимум или максимум ниже или выше первого, а соответствующий индикатор формирует два соседних минимума или максимума, при этом второй минимум или максимум выше или ниже первого.
Дивергенция тройного дна/тройной вершины: Эта дивергенция аналогична дивергенции двойного дна/двойной вершины, но включает три соседних минимума или максимума.
Дивергенция скользящей средней: Дивергенция скользящей средней возникает, когда цена формирует новый максимум или минимум, а скользящая средняя не подтверждает этот тренд, снижаясь на ценовом максимуме или повышаясь на ценовом минимуме.
Дивергенция объема: Дивергенция объема возникает, когда объем торговли не согласуется с направлением движения цены. Например, цена формирует новый максимум, но объем торговли ослабевает, что может указывать на возможное изменение тренда.
Дивергенция моментума: Дивергенция момента возникает, когда моментум (скорость изменения цены) не согласуется с направлением движения цены. Например, цена формирует новый максимум, но моментум снижается, что может предупреждать о возможной коррекции или развороте тренда.
Дивергенция RSI: Дивергенция RSI возникает, когда индикатор RSI (индекс относительной силы) не согласуется с направлением движения цены. Например, цена формирует новый максимум, но RSI показывает более низкий максимум, что может указывать на возможное изменение тренда.
Дивергенция MACD: Это вид дивергенции возникает, когда направление движения линий MACD и сигнальной линии не согласуется с направлением движения цены.

Все эти виды дивергенции могут быть использованы в различных инструментах и таймфреймах. Их распознавание и интерпретация являются важными навыками для трейдера, помогающими принимать информированные решения на рынке.

Дивергенция КЫШ

Случайно напечатал RSI в русской раскладке, понравилось) Для начала пара слов про сам индикатор RSI. Это индекс относительной силы актива – отношение среднего прироста цены за период к значению ее среднего падения, выраженное в процентах. Период задается в настройках, значение по умолчанию обычно 14.

Считается, что значение RSI позволяет оценить, кто сильнее влиял на цену в исследуемом периоде – покупатели или продавцы. Эта информация позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий, т.е. RSI является индикатором опережающего типа. Кроме этого, RSI – это осциллятор, т.е. контртрендовый индикатор, в классике предназначенный для поиска разворотных сигналов.

Вроде бы все просто – цена рисует новый максимум, а RSI максимум не обновляет, а наоборот, снижается. Ура, медвежья дивергенция — открываем сделку на продажу. Это то, что у трейдеров называется «ловля ножей» — попытка найти разворот цены и заработать на этом много денег.

К сожалению, напрямую, «в лоб» это работает плохо, как и многие другие методы торговли, описанные в классических учебниках. Ниже я покажу вам основные правила торговли дивергенции RSI, укажу основные ошибки, которые допускают трейдеры, и дам четкий алгоритм работы.

Выбор актива и таймфрейма

Дивергенции хорошо работают на индексах. Тренды на индексах лучше видны на графиках не ниже Н4. Берем график фьючерсного контракта на индекс МосБиржи, таймфрейм Н4. Накидываем индикатор RSI, период оставляем по умолчанию 14 (рис. 1).

Место поиска дивергенции

Дивергенцию мы ищем не на всем графике, а только в определенных местах и только по тренду, как ни странно. Индикатор-то вроде контртрендовый) В этом-то и фишка. Мы ждем не разворот, а окончание коррекции. Рассмотрим это на картинках.

Неправильное определение дивергенции — Рис. 2

Если входить по классике, на разворот, то нас будет постоянно выносить по стопу, и разворота можно просто не дождаться, денег не хватит (рис. 2). Тренд имеет большую склонность к продолжению, чем к развороту, особенно на индексах. Индексы хороши еще и тем, что на крупных таймфреймах они медленно и постоянно растут и периодически делают резкие коррекции вниз. Т.е. нам достаточно использовать одну модель – бычью дивергенцию коррекции.

Правильное определение дивергенции — Рис. 3

Вот как она выглядит на графике. Надо дождаться, пока цена скорректируется – сделает сильное движение вниз с обновлением минимумов – и начать наблюдение за индикатором RSI на предмет обновления максимума (рис. 3). При появлении дивергенции RSI и графика цены входим в сделку. Таких ситуаций бывает сколько угодно (рис. 4, 5).

Если дивергенция в конце коррекции не возникает – ничего страшного, ждем дальше. Нарушать систему и входить где попало нельзя. Главное, что мы знаем доминирующее движение цены, и наша задача только дождаться правильной точки входа.

Точка входа

После появления дивергенции входить сразу я не рекомендую, нужно дождаться подтверждения. Подтверждением может быть пробой свечи, на которой сформировался первый ценовой минимум дивергенции, и закрытие выше этой свечи (рис. 6).

Еще один вариант – можно перейти на младший таймфрейм и ждать там точку входа. Для Н4 младший таймфрейм М15. Переходим на М15 и ждем формирования большой свечи в направлении тренда, после чего входим по торговой системе «Большая свеча» (рис. 7). Правила системы подробно описаны здесь (ссылка откроется в новой вкладке).

Обратите внимание на два факта:

На рис. 7 видно, что сначала образовалась большая свеча черного цвета в контртренд. Если бы мы вошли на этой свече, то получили бы убыток. Видим, что дивергенция на старшем таймфрейме четко показывает направление тренда, и контртрендовые сигналы нужно игнорировать.
По модели «Большая свеча» отработали оба входа, на 50% и 100%. Дивергенция, как правило, дает хорошие точки входа.

Впрочем, не исключено, что вы не жалуетесь и на свои точки входа. Главное, помните, что дивергенция на старшем таймфрейме показывает доминирующее направление торговли, и этим надо обязательно пользоваться. Точка входа уже вторична, но входить надо обязательно после подтверждения и обязательно по правилам торговой системы.

Таким образом, дивергенция RSI является сигналом трейдеру о потенциальном завершении коррекции цены актива и может использоваться в различных временных рамках. Она может помочь в определении новых возможностей для входа на рынок.

Однако важно помнить, что дивергенция должна подтверждаться другими индикаторами и инструментами анализа, такими, как сопротивление и поддержка, объемы торгов, свечной анализ и другие методы. Комбинирование дивергенции RSI с другими индикаторами и техниками анализа может улучшить точность сигналов и помочь принимать более информированные решения.

Дивергенция МА

Индикатор МА, или скользящая средняя, показывает среднее значение цены за период, который задается в настройках. Если МА растет и цена находится выше МА, это самый простейший признак восходящего тренда (рис. 8). Напротив, если МА идет сверху вниз и цена находится ниже, это указывает на падающий тренд.

Вопрос возникает, когда цена после растущего тренда начинает корректироваться и уходит вниз, а МА продолжает движение в направлении тренда в силу своей инерционности. Это и есть дивергенция, и здесь важно не растеряться, а правильно ее использовать.

В классике рекомендуют входить в сделку на продажу после пробоя ценой линии МА сверху вниз – «тренд меняется», «разворот подтвержден» и т.п. Но мы так делать не будем, а сделаем наоборот. Будем торговать по правилам дивергенции – в направлении МА. И войдем в покупку на завершении коррекции.

Вопрос только в выборе хорошей точки входа. Хочу поделиться своей точкой входа, которая отлично работает на индексах, например, индексе РТС, SNP500 и т.п. Устанавливаем небольшой таймфрейм М5, М15 и накидываем на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 200 (ЕМА200).

После того, как цена пробивает сверху вниз линию ЕМА и возвращается наверх, устанавливаем лимитную заявку на ценовой минимум (рис. 9). Ставим тейк-профит на уровень начала коррекции – локальный максимум, стоп-лосс 2:1. Если цена пробивает начало коррекции – лимитку снимаем.

Выводы

Естественно, все рассмотренные методы требуют внимательного изучения и тестирования. Важно понимать, что дивергенция является мощным сигналом на рынке, но сам по себе этот сигнал много пользы не принесет, его необходимо правильно использовать на практике.
Настоятельно рекомендую опираться на вышеописанные эффективные методы – вход только на завершении коррекции и только после подтверждения, в правильной точке. Постарайтесь внимательно изучить тему дивергенции в трейдинге, так как это может стать ключом к вашему финансовому росту и достижению финансовой независимости.
Кроме этого, одним из ключевых аспектов успешного использования дивергенции в трейдинге является практика и опыт. Распознавание классической дивергенции требует внимательного наблюдения за графиком цены и соответствующими техническими индикаторами.
Необходимо обучаться и изучать различные типы дивергенции, анализировать их в контексте рынка и практиковать их применение на исторических данных. Только с опытом вы сможете лучше понимать особенности дивергенции и использовать ее в своих стратегиях.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь в торговле, не стесняйтесь обратиться ко мне. Совместно раскроем потенциал дивергенции для ваших финансовых достижений!

ЕЩЁ НА ТЕМУ «ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ»:

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕДОКОЛ
Мини-книга о том, какую цель ставить в трейдинге, как двигаться к ней, как ускорить это движение и как всему этому научиться
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Загрузка ...