Макс $ Инвест 
Стратегия в трейдинге – это набор правил, определяющих действия трейдера при торговле. Как известно, наличие стратегии и системный подход – необходимый компонент успеха в любом деле, в том числе и в трейдинге. Продуманная стратегия позволяет получить статистическое преимущество на рынке, без которого нет прибыли.
Мной было разработано более 20 торговых стратегий, показавших хорошие результаты. Часть из них реализовано в торговых роботах. В данной статье я расскажу о принципах, по которым строится торговая стратегия, и их отличительных особенностях, а также приведу примеры простых стратегий с положительным математическим ожиданием, которые смогут приносить вам стабильный профит.
Стратегия № 1 – импульсная свеча
Главное правило в создании своей торговой стратегии — ценовая модель, которую вы будете торговать, должна быть вам хорошо видна на графике. Не просто хорошо видна, а при взгляде на график у вас сразу должна прямо красная лампочка в мозгу загораться — «Вот она, моя фигура!» Поэтому я рекомендую начинающим взять для рассмотрения что-нибудь простое, то, что увидеть на графике не составляет большого труда даже новичку.
Одна из таких простых моделей — большая свеча, которая выделяется на фоне других (рис. 1-3). Назовем ее импульсной, потому что она обозначает сильное безоткатное движение цены, импульс. Я не буду забивать вам голову «нарушением баланса спроса и предложения», «следами сильного игрока» и прочими умными словами, которыми так любят бросаться финансовые аналитики. Достаточно того, что цена совершила сильное безоткатное движение, и это хорошо видно на графике. У импульсной свечи должно быть большое тело и маленькие тени, незначительные по сравнению с размером тела.
Первый способ
Торговать импульсную свечу можно двумя способами. Первый, самый простой, заключается в том, что после формирования импульсной свечи мы ставим лимитную заявку на уровне 50% от расстояния между high и low свечи. Тейкпрофит на high, стоплосс на low с небольшим отступом, если свеча белая (рис. 4). Если черная, наоборот (цвета условные, белой будем называть растущую свечу, черной — падающую).
Если восходящее движение продолжается и образует новый high, тейкпрофит переносим на этот новый high, лимитку соответственно (рис. 5). Если high не обновляется, ждем срабатывания лимитной заявки. После открытия сделки больше ничего не делаем, ждем срабатывания тейка или стопа (рис. 6).
Вы должны понимать, что две импульсные белые свечи подряд — это то же самое, что одна импульсная свеча с low первой и high второй. Если следующие свечи с большими тенями (не импульсные), ждем, когда цена пройдет до уровня 100% от размера большой свечи и снимаем заявку — движение цены достигло своей цели (рис. 7).
Второй способ
Второй способ немного сложнее и входы по нему случаются реже, но он более надежен и соотношение прибыль/риск у него больше. После закрытия большой свечи ставим лимитный ордер на ее противоположный край, стоплосс на уровень 50% от размера свечи. Тейкпрофит там же, где и в предыдущем случае, на край свечи (рис. 8). Если цена доходит до уровня 100, снимаем заявку, а если лимитка сработала, больше ничего не делаем — все аналогично предыдущему способу.
Система хорошо работает на таймфреймах М5…Н1. На Н4 и выше почему-то хуже. Можно потороговать и на М1, если у вас хорошая реакция, но не рекомендую, особенно новичкам. После того, как вы освоили эту первую простейшую модель, переходим к следующим, более сложным, но более эффективным.
Стратегия № 2 – тройное поглощение
Все, кто интересуется торговлей на бирже, знают слово «поглощение». Это классическая свечная модель, которая есть во всех учебниках (рис.9). Она выглядит как две свечи разного цвета, вторая из которых своим телом полностью «поглотила» первую, вместе с тенями. Это значит, что «шортисты победили лонгистов», «изменилось настроение на рынке», «пришел более крупный игрок» и т.п., варианты можете придумать сами и идти работать финансовыми аналитиками)
На самом деле все это абсолютно неважно. Для нас сейчас главное, что эту модель хорошо видно на графике, и после ее формирования цена в большинстве случаев движется определенным образом. Кроме этого, мы будем использовать не стандартную модель поглощения из учебника, а ее усиленный вариант, который я разработал, протестировал и использую. А торговать будем тоже не по стандартной схеме из учебника, а будем использовать мои наработки.
Итак, смысл тройного поглощения — большая импульсная свеча поглощает не одну, а три маленькие свечи. Из них не менее двух одного цвета, противоположного цвету импульсной свечи, идеально все три (рис. 10, 11, 12). Раньше я использовал только модель с тремя маленькими свечами одного цвета, но потом заметил, что две поглощенные свечи тоже хорошо работают. Импульсную свечу торгуем по правилам стратегии №1 — лимитной заявкой на 50% (первый способ) или на 100% (второй). Видно, что на рис. 10 сработал второй способ, а на рис. 11 и 12 — первый. Тройное поглощение ждем в любую сторону, хоть в лонг, хоть в шорт, не зависимо ни от чего. Таймфрейм не ниже М5.
Стратегия № 3 – выбитый пин-бар
Переходим к самой интересной и самой надежной модели. Запомните еще одно правило торговли: если сигнал выбивается по стопу — это еще более сильный сигнал в другую сторону. Данный факт мы будем использовать в следующей стратегии. Что такое пин-бар, знают все — это свеча с маленьким телом и длинной тенью в одну сторону (рис. 13).
В учебниках написано, что это сильный разворотный сигнал, т.е. если пин-бар с тенью вверх появляется после движения вверх, то это обозначает завершение этого движения и разворот вниз, соответственно нужно входить в шорт. Мы же будем руководствоваться двумя другими правилами:
- движение имеет большую склонность к своему продолжению, чем к завершению и развороту (правило тренда);
- выбитый сигнал — это сильный сигнал в другую сторону.
Формирование нашей модели «выбитый пин-бар» происхоит в три этапа. Сначала необходимо дождаться сильного движения в какую либо сторону. Оно должно состоять как минимум из двух импульсных свечей одного цвета, а лучше трех, из которых две импульсных. Затем на графике должен нарисоваться пин-бар любого цвета с тенью, направленной противоположно направлению предыдущего движения (рис. 14). В этом месте все входят в сделку на разворот. А мы терпеливо ждем)
Сигнал на вход
И наконец, пин-бар должен выбиться — должна появиться импульсная свеча с ценой закрытия дальше тени пинбара. Это наш сигнал на вход (рис. 15). Как вы уже догадались, свеча, выбившая пин бар, торгуется по правилам стратегии №1. Между пин-баром и импульсной свечой может быть несколько других свечей, желательно мелких. Уровни для установки лимитной заявки берутся относительно импульсной свечи (рис. 16) или экстремума между пин-баром и свечой (рис. 17).
Начинающим для упрощения торговли по стратегии №3 можно воспользоваться упрощенным методом определения направления тренда с помощью ЕМА. Для этого надо накинуть на график ЕМА с периодом 200 и торговать только в ее направлении: на растущей ЕМА входим только в лонг, на падающей — только в шорт. Этот метод на трендовых активах показывает хорошие результаты, но требует экспериментов и тестирования.
Достоинства рассмотренных стратегий:
- однозначность и простота, доступность для новичков;
- быстрая отработка модели — как правило, от одной до пяти свечей.
Недостатком является относительная сложность в автоматизации.
Пример торгового дня с использованием стратегии большой свечи с лимиткой на 50% приведен на рис. 18, клик по рисунку — просмотр в полный размер. Торговля осуществлялась одной валютной парой GBPUSD (британский фунт стерлингов) на 15-минутном графике.
Как торговать?
Важный момент — не нужно бросаться торговать сразу все активы по всем стратегиям, чтобы заработать 100500 тыщ денег. Это обычно ведет к сливу. Возьмите один актив и одну стратегию, и набивайте руку на них. Еще один большой соблазн использовать сразу обе точки входа — сначала 50%, а если выбьет по стопу, войти по 100%, да еще и повышенным лотом, чтобы отбить убыток. Вот это точно путь к сливу, так делать ни в коем случае не нужно. Используйте только один метод входа.
Еще один важный вопрос, который наверняка у вас возник — Максим, все это прекрасно, но как же все-таки торговать по этим стратегиям?) На картинках все понятно, но стоит посмотреть на реальный график, и сразу возникает ступор. Либо наоборот — начинает что-то мерещиться, хочется сразу открыть сделку, причем в обе стороны сразу) Я называю это «взрыв мозга». Это состояние в торговле знакомо каждому, я сам проходил этот этап довольно долго, и теперь знаю, как его не допустить или минимизировать.
Трейдинг как футбол
Дело в том, что прочитать статью с описанием торговой стратегии — все равно, что прочитать правила игры в футбол. Все понятно, но выходить на поле и забивать голы сразу не получится. Сначала нужно наработать практику, довести действия до автоматизма, создать динамический стереотип. В трейдинге все то же самое — на поле можно выходить, только твердо зная алгоритм своих действий в любой рыночной ситуации, чтобы не было взрыва мозга.
Нужно постоянно иметь в голове ответ на вопрос, что делать в данной конкретной ситуации, и надо ли что-нибудь делать. А начинающие выходят на футбольное поле, сжимая в руках книжку с правилами, и пытаются ее судорожно листать в процессе игры, ничего не успевают, попадают не на ту страницу, и т.п. Так успеха не достичь. Читать правила и думать можно, но только до того момента, когда непосредственно садишься торговать. Дальше уже должен работать только спинной мозг) Вот и весь секрет.
Создание своих торговых стратегий
Ваша цель как трейдера — создание своей собственной торговой стратегии, подходящей именно вам по прибыльности и комфортности в торговле. Надеюсь, что рассмотренные выше примеры стратегий в этом вам помогут.
Обращаю внимание на особенности моих стратегий, показавших свою полезность и жизненность, и рекомендую их использовать в своих разработках:
- торговля только лимитными заявками;
- индикаторы не используются;
- задействуется только один таймфрейм (нет переходов на другие таймфреймы);
- для определения уровней выставления ордера, тейкпрофита и стоплосса используются только процентные соотношения (50% от размера свечи, 100% и т.п.), абсолютные величины в пунктах не используются;
- нет сопровождения открытой сделки — просто ждем закрытия сделки по тейкпрофиту или стоплоссу;
- используется понятие «цель движения» — уровень, при достижении которого ценой мы снимаем лимитный ордер. Уровень цели определяется в процентном соотношении от предыдущего движения.
И еще один совет по созданию стратегий. Проблема новичков заключается в том, что простые стратегии из учебников не работают, а сложные торговать не получается. Выход: алгоритм стратегии должен обязательно состоять из нескольких шагов, каждый из которых прост и понятен. Если… а затем… и затем…, то ставим ордер.
Все рассмотренные выше тезисы я детально разбираю на своем практическом тренинге «Биржа, деньги, два скрипта«. Учимся торговать по системе «Импульсная свеча». Желающие пополнить свой арсенал простым и эффективным инструментом — добро пожаловать!
Резюме:
ЕЩЁ НА ТЕМУ «ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ»:
- 3 стратегии трейдинга с дивергенцией
- 10 лучших стратегий для прибыльного скальпинга
- Паттерны в трейдинге – примеры и картинки на графике
- Эффективные индикаторы для трейдинга
- Лучшие индикаторы TradingView и торговые системы на их основе
- Гэп – что это простыми словами, виды гэпов, закрытие гэпа, как торговать
ФИНАНСОВЫЙ ЛЕДОКОЛ
Мини-книга о том, какую цель ставить в трейдинге, как двигаться к ней, как ускорить это движение и как всему этому научиться
Загрузка ...
[…] вариант. Также рекомендую ознакомиться с моей статьей, где я описываю разработанные мной простые торговые […]