Лучшие индикаторы TradingView и торговые системы на их основе – для криптовалюты, фьючерсов, акций. Индикаторы для краткосрочного и внутридневного трейдинга без перерисовки

Главная » 3. Торговые стратегии » Лучшие индикаторы TradingView и торговые системы на их основе – для криптовалюты, фьючерсов, акций. Индикаторы для краткосрочного и внутридневного трейдинга без перерисовки

Индикаторные торговые системы неизменно имеют высокую популярность, и перед начинающим трейдером всегда встает вопрос – какие индикаторы для трейдинга лучше, какую платформу использовать – TradingView, MetaTrader или другую? В данной статье будут рассмотрены особенности платформы TradingView, ее достоинства и недостатки.

Основная часть статьи посвящена индикаторным торговым системам, правилам их построения и основным ошибкам, допускаемым трейдерами при торговле по индикаторам. Мы на конкретных примерах рассмотрим лучшие индикаторы TradingView и торговые системы на их основе, которые я с успехом применяю.

Все, что вам нужно — это TradingView

В настоящее время этот сайт получил большую популярность среди трейдеров (рис. 1). Он создан в 2011 году разработчиками из Ростова-на-Дону К.Ивановым и Д. Глобой — теми же, кто написал программу MultiCharts, о которой упоминается в моей статье. Идеология TradingView – «демократичная» платформа для трейдеров и инвесторов любого уровня, на которой они могут получить бесплатный доступ к аналитическим инструментам.

Сайт представляет собой аналитическую платформу, дополненную полноценным торговым терминалом. Имеется собственный высокоуровневый язык программирования для написания индикаторов и автоматизированных торговых стратегий, новостной портал и другие инструменты для трейдеров.

Но TradingView — это не просто сайт для построения графиков и анализа рынков. Это также социальная сеть для трейдеров и инвесторов, где они могут обмениваться идеями, стратегиями и опытом. TradingView предлагает своим пользователям множество возможностей, которые делают торговлю более удобной, эффективной и интересной.

Некоторые из этих возможностей:

Универсальность и независимость от «железа» и программ. TradingView может работать на любом устройстве с браузером.
Имеется приложение для компьютера. Выглядит точно так же, как сайт. Поддерживает несколько мониторов. Честно говоря, особого смысла в нем я не увидел – если сайт «висит», приложение висит тоже. Но возможно, кому-то будет удобнее работать в приложении, и это хорошо.
Большой выбор графических инструментов. В частности, можно использовать 12 типов графиков. Количество встроенных средств рисования и индикаторов еще более впечатляющее. Кроме этого, можно создавать спреды и симулировать рыночные условия.
Регистрация бесплатна. После опробования основных функций TradingView можно приобрести платную подписку для расширения своих возможностей.
Имеется система оповещений. Вы можете получать уведомления о ценах, технических сигналах или новостях на любом устройстве и в любом браузере. Поддерживается 6 видов оповещений – звук, всплывающее окно, сообщение e-mail и др. (рис. 2).

Совместимость с биржами и брокерами. Вы можете подключить свой аккаунт на Binance или других популярных биржах к TradingView и торговать прямо с графика. Можно выбрать одного из брокерских партнёров TradingView. Пока поддерживается небольшое количество брокеров, из популярных в России я увидел только TickMill. Но лиха беда начало, дальше наверняка будет больше.
Скриптовый язык высокого уровня Pine. Это язык программирования для трейдеров, который позволяет создавать свои собственные индикаторы и стратегии. Он похож на Phyton, и если вы им владеете, без труда сможете освоить Pine. Вы можете использовать уже готовые скрипты из обширной библиотеки или делиться своими с другими пользователями.
Бэктест. Это функция для проверки работы вашей стратегии на исторических данных. Вы можете менять параметры стратегии в процессе тестирования и получать подробные отчёты о её результатах.
Фундаментальный анализ. Если вы пользуетесь этим видом анализа, на TradingView вы найдёте большое количество данных по акциям, валютам, криптовалютам и другим активам. Можно просматривать финансовую отчётность компаний, стоимостный анализ, ключевые показатели и другую полезную информацию.

Дополнено: неожиданно обнаружилось еще одно достоинство TradingView. Правда, касается оно в основном инвесторов, а не трейдеров. Сообщество TradingView удобно использовать для оценки настроений толпы. Пролистав две ленты «Чаты» и «Мнения», можно легко заметить направленность формирования рыночного настроения.
Например, последние десять комментаторов настойчиво утверждают, что биткоин надо продавать и всячески это аргументируют. Сознательно или бессознательно они пытаются создать «бычье» настроение у читателя. Вывод — время покупать! Сам я так не торгую, но наблюдения показывают, что тема в основном работает.

Дополнено 2. Свежий пример — 2 января 2024 биткоин вырос, и все — абсолютно все — участники чата дружно взахлеб стали кричать про туземун: «Биткоин на уровне, сейчас стрельнет!», «Затариваемся на все!» и т.п. Я посмотрел на это дело и решил зафиксировать прибыль по биткоину) Что было дальше, вы помните:

Таким образом, TradingView — это сервис для тех, кто хочет быть в курсе всех событий на финансовых рынках и иметь все необходимые инструменты для успешной торговли под рукой.

Недостатков у платформы TradingView, по большому счету, всего два:

Работая внутри экосистемы TradingView, вы ограничены ее возможностями, заложенными разработчиками. Собственно, так же, как и внутри любой другой экосистемы. Например, если вы хотите автоматизировать торговлю, вам придется освоить язык Pine, а он используется только в TradingView.
TradingView позиционируется как продвинутый инструмент для технического анализа, но вы можете использовать только те источники данных и инструменты, которые встроены в платформу. Их довольно много, но использование дополнительных внешних источников не предусмотрено. Например, вы не сможете использовать свои данные и синтетические инструменты, или, например, инструменты и данные с израильской биржи, кому это важно.

Блеск и нищета индикаторов на примере «Machine Learning: Lorentzian Classification»

В использовании индикаторов для торговли нет ничего плохого. Торговать в принципе можно и без индикаторов, на «голом» графике, но зачем? Рутинные вычислительные операции при анализе графика вполне можно доверить индикаторам и сосредоточиться на более интеллектуальной деятельности.

Как уже отмечалось выше, в TradingView имеется большая библиотека встроенных индикаторов, а также скриптов, написанных участниками сообщества, которая постоянно пополняется. Рассмотрим, как их эффективно использовать в торговле.Первый индикатор, который мы рассмотрим, называется «Machine Learning: Lorentzian Classification».

Это один из лучших индикаторов TradingView, в течение некоторого времени он был самым популярным и имеет пометку «Выбор редакции». Автор Justin Dehorty утверждает, что в индикаторе использовано машинное обучение и совместное использование индикаторов RSI, WT, ADX и CCI в пространстве Лоренца вместо Евклидова пространства.

Исходный код индикатора имеется, но мы не станем проверять эти утверждения, сосредоточимся на практике.

Особенности индикатора:

Сигналы на вход не перерисовываются
Индикатор дает сигналы не только на вход, но и на выход из сделки. Вместо сигнала на выход индикатор может дать сигнал на переворот сделки
Кроме сигналов на вход и выход, на каждом баре рисуется целое число – оценка вероятности роста или падения на основе модели машинного обучения
В индикаторе можно включить уведомление появления сигнала на вход и на выход. Причем уведомление срабатывает раньше, чем появляется стрелка на графике, так что смысл его использовать есть
Имеется встроенный тестер системы, который показывает количество прибыльных и убыточных сделок и рассчитывает показатели Winrate (отношение количества прибыльных сделок к общему количеству), WL Ratio (отношение количества прибыльных сделок к убыточным) и Early Signal Flips (количество сигналов на переворот сделки)

Знакомство с индикатором

Machine Learning: Lorentzian Classification — Рис. 3

Чтобы нанести индикатор на график, необходимо нажать кнопку «Индикаторы» в верхней строке окна TradingView (рис. 3). Выберем Скрипты сообщества – Популярные – Machine Learning: Lorentzian Classification. Индикатор появился на графике. Видно, что это индикатор любимого многими типа – «стрелочник», который рисует на графике стрелки в точках открытия сделок (рис. 4).

Красивое) Вот он, святой Грааль! Цифра ВинРейта справа вверху просто сводит с ума – больше 80% прибыльных сделок! Сразу хочу предостеречь желающих тут же начать торговать по этим стрелочкам и заработать 100500 денег. Все не так просто:

Во-первых, насколько я понял, тестер засчитывает прибыльную сделку при любом положительном исходе, даже в 1 пункт. А убыточная сделка может быть, грубо говоря, хоть в 100 пунктов. Т.е. цифра Винрейта ничего не говорит о реальной прибыли или убытке.
Во-вторых, цифры вычисляются при идеальных входах и выходах из сделок, что недостижимо на практике.
В-третьих, насколько я понял, в статистике минусовых сделок не учитываются перевороты сигнала, которые тоже дают убыток.
В-четвертых, красивая картинка на графике получается благодаря тому, что стрелки на истории ставятся вначале свечи, т.е. на продажу вверху, на покупку внизу. В действительности сигнал приходит в любое время – и в середине свечи, и даже на закрытии.

Чтобы охладить ваш пыл, давайте посмотрим, как изменится картина, когда сигналы приходят на закрытии свечи. Для этого нажмем кнопку «Настройки» (шестеренка справа от названия индикатора на графике) и поставим галочку «Use Worst Case Estimates» (рис. 5). Мы получили значение ВинРейта в наихудшей ситуации. Впечатляет разница? В действительности значение ВинРейта будет примерно между цифрой с галочкой и цифрой без галочки.

И в-пятых, все эти расчеты опять же на истории и опять же в идеальных условиях. В действительности при торговле рыночными заявками по стрелочкам прибыль, даже если она и получится, будет съедена проскальзываниями.

Итак, как мы видим, работать «в лоб» — торговать по стрелочкам – с нашим индикатором не получится. Так же, как и с любым другим. В описании индикатора автор тоже это подтверждает.

Так что же делать?

Разработка торговой стратегии на основе индикатора «Machine Learning: Lorentzian Classification»

Ответ содержится в моих предыдущих статьях, с которыми рекомендую ознакомиться – «Программы для трейдинга», «Авторские торговые стратегии». На основе этой информации пойдем правильным путем:

1. Определяем для себя комфортный график работы («Как зарабатывать на Форекс», раздел «С чего начать»), от этого будет зависеть используемый таймфрейм.

2. Придумываем торговую систему, в которой вышерассмотренный индикатор является одной из составных частей. Например, берем мою систему «Большая свеча», и используем индикатор в качестве фильтра – входим только на тех свечах, на которых индикатор рисует стрелку. Либо входим на любой стрелке, но не по рынку, а лимитной заявкой.

3. Оптимизируем параметры индикатора на выбранном торговом инструменте и таймфрейме, используя встроенный тестер. По моему опыту при этом желательно руководствоваться следующими правилами:

Параметры индикатора, которые имеют определяющее значение – Feature Count и Regime Filter Threshold. Величина последнего может быть от -1 до 1, при этом, чем меньше величина, тем больше сделок
Не нужно гнаться за максимальным значением ВинРейта, вполне достаточно 80-85%. Можно, конечно, получить и 100%, но это будет переоптимизация со всеми вытекающими последствиями
Количество сделок Trades желательно не меньше 50, чтобы показатели имели статистическое значение
Early Signal Flips должен быть 0. Иначе будут появляться ситуации, как на рис. 6, на которых мы сольем всю прибыль

4. Просматриваем историю и определяем оптимальные значения СтопЛосса и ТейкПрофита. Удобно пользоваться инструментом «Линейка» — «Shift + левый клик». Далеко назад ходить не надо, последних 20-25 сделок достаточно.

5. Некоторое время наблюдаем за развитием событий, как индикатор отрабатывает не на истории, а на реальном рынке. Моделируем свои действия в различных ситуациях.

6. Только после этого можно приступать к торговле, периодически корректируя параметры торговой системы. Если вам повезло, и ваша биржа или брокер поддерживает TradingView, можно торговать со встроенного терминала, он очень удобен. Впрочем, можно использовать и любой другой доступный терминал. Торговля лимитными заявками позволяет торговать в комфортном режиме, не проверяя быстроту вашей реакции.

Пример реальной торговой системы на основе индикатора Machine Learning: Lorentzian Classification

Торгуемый актив – BTCUSD (биткоин).
Таймфрейм – М5.
Настройки индикатора — Feature Count 4, Regime Filter Threshold -0,4. Остальные настройки по умолчанию.
Вход – лимитной заявкой на 50% свечи, на которой появился сигнал.
СтопЛосс – на 0%, ТейкПрофит – на 100%.

Более подробно система описана здесь в разделе «Большая свеча». Разница в том, что мы входим не на большой свече, а на свече, которую индикатор помечает стрелкой.

Результаты работы системы в период 18.03.23 – 20.03.23:

Всего сделок 19, прибыльных 12, убыточных 7.
Прибыль при торговле с риском в каждой сделке 1% с учетом комиссии – 3,1% к депозиту.
ВинРейт 63%

Торговая стратегия на основе индикаторов «Fractals» и «EMA»

Fractals – фракталы Билла Вильямса – это мой любимый индикатор. Он хорош тем, что показывает локальные ценовые максимумы и минимумы, а это вполне объективный показатель, не зависящий от настроек графика и точки отсчета свечей. Для появления на графике верхнего фрактала, обозначающего максимум, необходимо, чтобы справа и слева от него было N свечей, которые ниже (рис. 7). Аналогично для нижнего фрактала – слева и справа нужны N свечей, которые выше. Число N называется плечом фрактала.

Фрактальные стрелочки рисуются с задержкой N относительно правого края графика. Оно и понятно – предсказывать будущее индикатор не умеет. Индикатор Fractals в TradingView хорош тем, что число N можно задавать в настройках. Я обычно использую N не меньше 7. Для сравнения, в MetaTrader плечо фракталов фиксировано и равно 2. Это неудобно, приходится тратить время и деньги на «правильный» индикатор.

В TradingView индикатор фракталов тоже неидеален, например, в ситуации на рис. 8 фрактал не рисуется. Понятно, что формальные условия не выполнены, но ценовой экстремум-то там есть! Необходимо иметь в виду такую особенность фрактального индикатора TradingView.

Второй мой любимый индикатор – скользящая средняя, куда ж без нее) Я использую обычно EMA – экспоненциальную, при построении которой последним свечам на графике придается больший вес. Но можно попробовать другие варианты, я насчитал в TradingView 8 штук скользящих средних, есть на чем поэкспериментировать.

Торговую систему Fractals + EMA я разработал для торговле на фьючерсе доллар-рубль, но она хорошо показала себя и на других инструментах, в частности на криптовалютах. Торговая система относится к трендовым, без переворотов, без мартингейла и усреднения.

Правила торговой системы:

Определяем тренд по пробитию фрактального уровня закрытием свечи (рис. 9).
Если тренд вверх – ставим бай лимит на уровень ЕМА. СтопЛосс на нижний фрактал, ТейкПрофит фиксированный, определяется тестированием за последние 500-700 свечей. Если тренд вниз, все наоборот – ставим селл лимит, тейк на верхний фрактал.
На новой свече перемещаем бай лимит на новый уровень ЕМА, ТейкПрофит соответственно. При изменении нижнего фрактального уровня перемещаем СтопЛосс.
При срабатывании бай лимита ждем закрытия сделки по тейку или стопу. При этом уровень СтопЛосса перемещаем за фракталом.
При срабатывании тейка переходим на пункт 2 – снова ставим бай лимит и т.д.
При срабатывании стопа переходим на пункт 1 – ждем закрытия свечи, определяем тренд.

Можно не двигать лимитку на каждой свече, а сделать по другому – в TradingView создать оповещение на пересечение ценой уровня ЕМА и спокойно заниматься своими делами. При срабатывании оповещения открываем сделку и выставляем стоп и тейк. Такой подход менее трудозатратен, но и менее эффективен:

будут потери на проскальзывание,
можно не успеть войти в сделку.

Процесс создания оповещения показан на рис. 10. Во вкладке «Уведомления» не забудьте выбрать необходимый тип уведомления.

Создание оповещения в TradingView — Рис. 10

Пример торговли по системе показан на рис. 11 (картинка кликабельная).

Использованы следующие параметры системы:

Торговый инструмент – GBPUSD (британский фунт стерлингов)
Таймфрейм – М1
Период EMA – 30
Плечо фрактала – 7
ТейкПрофит – 5 пунктов

Вышеуказанные параметры индикаторов были подобраны для фьючерса доллар-рубль, но показали свою состоятельность и на других торговых инструментах. Впрочем, всегда можно поэкспериментировать, поиграться типом и периодом МА и плечом фрактала.

Недостаток системы — при смене тренда всегда ловим стоп. Но это свойственно всем трендовым системам. Достоинством системы является достаточно четкий критерий прекращения торговли – 3-4 стопа подряд, в зависимости от инструмента. Это значит, что трендовый участок закончился, началась какая-то непонятная фигня. Не торгуем, наблюдаем за графиком, ждем новый тренд.

Наибольшие деньги система дает в ценовых «запилах», как на рис. 12. Причем этот запил может быть и внутри одной свечи.

Я торговал эту систему роботом на минутном графике на фьючерсе доллар-рубль в начале торговых сессий – с 10 до 12 мск – и заработал просто неприличные деньги) Чего и вам желаю!

Примеры других торговых систем на основе индикатора фракталов описаны здесь.

ЕЩЁ НА ТЕМУ «ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ»:

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕДОКОЛ
Мини-книга о том, какую цель ставить в трейдинге, как двигаться к ней, как ускорить это движение и как всему этому научиться
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Загрузка ...