Паттерны в трейдинге – примеры и картинки на графике. Эффективное применение в техническом анализе на криптовалютах и Форекс

Главная » 3. Торговые стратегии » Паттерны в трейдинге – примеры и картинки на графике. Эффективное применение в техническом анализе на криптовалютах и Форекс

Паттерн в трейдинге – это характерная картинка, нарисованная ценой на графике. После появления паттерна можно судить о дальнейшем движении цены с определенной вероятностью. Это помогает входить в сделку в правильном направлении и зарабатывать.

Обратите внимание — в данной статье нет примеров стандартных паттернов сомнительной ценности, которых в Интернете вагон и маленькая тележка. Вместо этого я даю универсальный метод, который позволит вам находить любой известный паттерн на реальном графике. Этот метод я разработал на основе своего практического опыта.

Также в статье показаны примеры реальных паттернов, которые работают. И наконец, на основе моего метода вы сможете находить и использовать в торговле свои собственные паттерны, а это уже совсем другой уровень – высший пилотаж в трейдинге!

Структура графика цены

Мы будем рассматривать именно те паттерны, которые образуются движением цены и образуют определенную зигзагообразную структуру графика. Есть еще свечные паттерны, но они изучены вдоль и поперек и с ними все более-менее ясно. Чего не скажешь про пресловутые «голову и плечи», «двойную вершину» и т.п.

При попытке использовать такие паттерны в торговле новички неизбежно сталкиваются с проблемой. Она заключается в том, что увидеть структуру графика – нетривиальная задача. Красивая картинка из учебника явно не соответствует виду реального графика цены на рынке.

Как говорил один мой знакомый, учившийся на автомеханика – на картинках все такое красивенькое, желтенькое и красненькое, а в машинках все серенькое и грязненькое)

Пример желтенького и красненького на рис. 1., а серенького и грязненького – на рис. 2. Разница налицо, как говорится. И еще нигде я не встречал нормального объяснения, как рассмотреть в хаосе черточек эти красивые паттерны из учебника. Причем на самом деле задача еще сложнее – нам надо не только научиться их находить визуально, а еще и программировать в виде кода робота.

Это необходимо, поскольку конечной целью работы трейдера является формализация алгоритма торговой системы и создание торгового робота. Я уже неоднократно писал об этом, например, в этой статье. Ну что ж, похоже, что если я сам этого не сделаю, никто не сделает)

Метод свечных диапазонов

Итак, этот раздел статьи прочитайте очень внимательно. Если вы научитесь видеть структуру графика, весь остальной трейдинг станет для вас просто делом техники. Мной было разработано несколько методов формализации структуры графика, один из которых я вам покажу в этой статье – метод свечных диапазонов.

В этом методе структура из прямых линий будут образовываться безоткатными участками графика цены. Безоткатный участок может быть образован одной свечой или диапазоном свечей. Диапазон – несколько идущих подряд свечей одного цвета. При этом в диапазоне допускается не более одной свечи другого цвета с телом не больше Nобр. Nобр, как правило, 1-2 пункта.

Размер ценового диапазона рассчитывается по телам свечей, т.е. от уровня OPEN первой свечи до уровня CLOSE последней свечи диапазона. Диапазон засчитывается, если его размер больше либо равен Nпр. Величина Nпр зависит от актива и определяется анализом истории графика.

Итак, вот алгоритм метода свечных диапазонов.

1. Идем от левого края графика, ищем диапазоны.

2. Найденные диапазоны помечаем (рис. 3, белые линии).

3. Находим точки «перелома» (рис. 4):

А) после растущего диапазона идет падающий

Б) после падающего диапазона идет растущий

4. В области точки А находим самый высокий HIGH – это будет верх зигзага

5. В области точки Б находим самый низкий LOW – это будет низ зигзага (рис. 5)

6. Рисуем линиями структуру графика. После этого можно его сжать по времени для наглядности (рис. 6)

Теперь четко видно, как развивались события. После тренда вверх цена начала рисовать разворот — появился максимум ниже предыдущего и минимум ниже предыдущего. Если не знать метод свечных диапазонов, здесь можно было бы даже увидеть паттерн «Голова и плечи». В любом случае самые нетерпеливые трейдеры начали здесь входить в продажи, и их благополучно вынесло сильным движением вверх.

Практические замечания

Обычно верх и низ зигзага находятся на крайних свечках диапазона, но не всегда. Например, самый высокий HIGH может быть на какой-нибудь средней свече в диапазоне. Ничего страшного, берем именно его, а не HIGH на переломе, который напрашивается (рис. 7). Алгоритм работает всегда однозначно и творчества не допускает, что и требуется для программирования.

В алгоритме есть одно исключение – если цена рисует «ежа», т.е. диапазон образуется мелкими свечами с гигантскими тенями (рис. 8), то он не засчитывается и структуру не образует. В этом случае доминирующее движение цены не понятно, а непонятные ситуации лучше пропускать.

Вот практически и все. На первый взгляд сложно, но на самом деле ничего страшного нет. Немного потренировавшись, вы легко сможете видеть структуру графика. После чего любой известный графический паттерн из учебника станет вам хорошо заметен и понятен. Вы сможете его тестировать и использовать в торговле без «взрыва мозга».

Кроме этого, натренировав глаз и набив руку, вы сможете находить на графике свои собственные паттерны. А это уже совсем другой уровень. То, что знают все, работает плохо или не работает, а то, что знаете только вы – это путь к успеху. Трейдер – это всегда «одинокий волк», идущим своим собственным путем, и еще никто не смог убедить меня в обратном.

Особенности применения метода

Немного лирики — не понимаю трейдерские сообщества, чаты и тому подобную ахинею. Это всегда сообщества хомяков, которых ведут на стрижку. Если вы хотите просто пообщаться-поразвлекаться, получить адреналин и драйв и в итоге все слить, то пожалуйста. Если ставите цель заработать – то только сам, только один.

Продолжим) В методе свечных диапазонов принципиальным вопросом является выбор значения Nпр. Тут дело вот в чем. Есть два вида движения цены – безоткатное и зигзагообразное (рис. 9). Разница между ними в том, что безоткатное движение имеет склонность к откату, т.е. развороту (А), а зигзагообразное – к продолжению движения в ту же сторону (Б).

При этом структура графика, получаемая с помощью метода свечных диапазонов, сильно зависит от Nпр (рис. 10). Видно, что при Nпр = 10 п. движение выглядит безоткатным, готовящимся к развороту, а при Nпр = 8 п. — зигзагообразным, склонным к продолжению растущего тренда. Этот момент необходимо учитывать и периодически проверять различные значения Nпр на текущем графике.

Еще один практический совет – при выборе Nпр лучше ошибиться в большую сторону, чем в меньшую. Так будет меньше «ложных срабатываний» — паттернов, которых на самом деле нет. Следовательно, меньше суеты и волнения, которые ведут к тильту и хаотичным сделкам. А нам этого не надо, мы хотим торговать спокойно и уверенно.

В заключение главы необходимо сказать, что рассмотренный метод определения структуры, конечно, не единственный. Например, еще один способ описан в этой статье (откроется в новой вкладке). Он более простой, но менее эффективный. Наверняка на основе изученного материала вы придумаете какой-то свой новый метод, и это будет очень правильно. Все должно быть только своим.

Реальные паттерны

Все дальнейшие рассуждения будут производиться исходя из того, что вы в достаточной мере овладели методом свечных диапазонов и видите структуру графика. И картинки будут рисоваться соответственные, структурные. Так что не ленитесь, еще раз перечитайте предыдущую главу и потренируйтесь на реальных графиках цены.

В принципе, все, чтобы зарабатывать, у вас уже есть. Если вы читали любой учебник по трейдингу, вы уже все знаете. Только раньше вы не умели это применять. Давайте рассмотрим, как движется цена. Предположим, цена начинает безоткатно расти (рис. 11, А). Мы знаем, что безоткатное движение имеет склонность к развороту, поэтому на участке А нужно рассматривать только продажи. Далее цена делает откат (рис. 11, Б).

Если предположить, что тренд восходящий, то цена должна обновить максимум. Соответственно на участке Б необходимо покупать. И наконец, в соответствии с теорией Чарльза Доу тренд имеет большую склонность к продолжению, чем к развороту. Следовательно, если предположить, что тренд будет продолжаться, то после пробоя ценой максимума необходимо покупать (рис. 11, В). Если же вы не верите Доу и предпочитаете торговать в контртренд, т.е. ожидаете разворота тренда, то на участке В надо продавать.

Вот и вся торговля. Рисунок, аналогичный рис. 11 есть во всех учебниках, это классическая картинка тренда. А как его рассмотреть на реальном графике, вы уже знаете. Зигзаг, образующий тренд – это основополагающая конструкция рынка, главный элемент его структуры. Надеюсь, что у вас случилось озарение и открылись глаза, как у меня когда-то.

В какую сторону входить в сделку

Как практически торговать, это уже детали, в каждой торговой системе все по-разному. Из практики могу сказать, что лучше всего торговать участок Б, т.е. продолжение тренда после отката. Но это не обязательно, все зависит от ваших предпочтений, вашего опыта и вашего видения рынка.

Рассмотрим еще один пример структуры рынка. Цена не пролетает максимум, а отбивается и начинает «стучать» в него. В теории это называется консолидация, тестирование уровня и т.п. Здесь важный момент, что максимумы находятся примерно на одном уровне, совпадающем с предыдущим «большим» максимумом (рис. 12). При этом минимумы на разных уровнях.

Как мы видим, такая картинка очень удобна для входа в продажу, т.к. есть четкий уровень, который еще и подтверждается следующими максимумами. И неудобна для входа в покупку – непонятно, в каком месте входить, минимумы размыты. Соответственно толпа делает то, что удобно – продает, и ее благополучно выносят (рис. 13).

Бывает обратная ситуация – минимумы четкие, а максимумы размытые (рис. 14). В этом случае вы уже знаете, что делать. Делать нужно то, что неудобно, что противоречит логике, что неестественно. В данном случае – продавать (рис. 15). Как конкретно использовать рассмотренные паттерны – это уже тема для вашего творчества. Главное, что вы знаете доминирующее движение цены.

Мой любимый паттерн

Как видите, все просто и логично. С этой точки зрения можно рассмотреть и другие ценовые паттерны, в изобилии нарисованные в Интернете и в учебниках. Надеюсь, теперь эти картинки заиграли для вас новыми красками. Главное, теперь нет проблемы идентифицировать все это на графике.

И в заключение рассмотрим паттерн, который известный трейдер Г.Задоя называет «самым ужасным» – это расширяющийся треугольник (рис. 16). Он представляет собой последовательность: максимум – минимум – ложный пробой максимума – ложный пробой минимума и т.д. Сколько раз цена вынесет минимум и максимум, заранее никогда не известно.

Такое движение цены прекрасно тем, что здесь ловят стопы все – и лонгисты и шортисты. Т.е. сбрасывают всех пассажиров, и дальше цена свободно движется туда, куда ей надо. Скорее всего, именно поэтому он так популярен) К сожалению, мы не знаем, куда будет двигаться цена после выхода из треугольника, вверх или вниз, но нам этого и не надо. Мы работаем внутри треугольника.

Интересно то, что об этом почти никто не говорит. Паттерн «расширяющийся треугольник» в Интернете и в литературе можно встретить крайне редко, я такую картинку видел всего один раз. А между тем сейчас на рынке он встречается постоянно. Это говорит о том, что:

Информация в общеизвестных источниках часто неверная, устаревшая или намеренно вводящая в заблуждение
Рынок постоянно «учится» и «умнеет»

Паттерн «расширяющийся треугольник» я использую, например, в стратегии «Большая свеча», описанной в этой статье (откроется в новой вкладке). Например, рис. 8 там – это не что иное, как расширяющийся треугольник и метод его использования. Наверняка вы тоже найдете хорошие способы применения этого паттерна и разработаете прибыльную торговую систему на их основе.

ЕЩЁ НА ТЕМУ «ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ»:

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕДОКОЛ
Мини-книга о том, какую цель ставить в трейдинге, как двигаться к ней, как ускорить это движение и как всему этому научиться
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Загрузка ...