10 лучших стратегий для прибыльного скальпинга на криптовалютах простыми словами

Главная » 3. Торговые стратегии » 10 лучших стратегий для прибыльного скальпинга на криптовалютах простыми словами

Скальпинг — это вид трейдинга, который основан на захвате малых движений цены на финансовых рынках. В отличие от долгосрочных инвесторов, скальперы стремятся получить прибыль за счет быстрых и частых сделок, которые могут продолжаться всего несколько секунд или минут. Именно эта особенность скальпинга привлекает трейдеров, ищущих возможность заработать на волатильности рынка и краткосрочных колебаниях цены.

В данной статье мы рассмотрим основные принципы и концепции скальпинга в трейдинге. Мы изучим основные виды стратегий, использование индикаторов и графических моделей, а также методы управления рисками. Я на основе своего практического опыта дам советы и рекомендации, которые помогут вам лучше понять и применять скальпинг на практике.

Отличия скальпинга от среднесрочной торговли и инвестирования

Название «скальпинг» произошло от слова «скальп» — верхняя часть чего-либо, в нашем случае ценового движения. Т.е., говоря по-русски, скальперы снимают «вершки» — небольшие, но самые сладкие)

Итак, скальпинг — это система торговли, при которой трейдеры захватывают краткосрочные движения цены и удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Цель скальпера — заработать небольшую прибыль в каждой сделке, используя частые входы и выходы из рынка.

Скальперы обычно основывают свои решения на техническом анализе, анализируя графики цен на коротких таймфреймах. Преимуществом скальпинга является возможность получать прибыль с низким риском. Однако скальпинг требует быстрого принятия решений, строгой дисциплины и внимательного контроля над рисками.

Одной из ключевых причин популярности скальпинга является его эффективность при правильном применении. Когда рынок имеет достаточную волатильность, скальперы могут получать небольшие, но стабильные прибыли, минимизируя временной риск и управляя капиталом эффективно.

Критики скальпинга обычно приводят два аргумента:
Большое количество сделок приводит к выплате брокеру значительных комиссий, что убивает прибыль
На малых таймфреймах (М1-М5), на которых и занимаются скальпингом, торговые системы не работают из-за сильного влияния рыночного шума

Рассмотрим эти два высказывания более подробно.

Скальпер работает в основном на комиссию для брокера

Да, это правда. Если во внутридневной торговле вы будете отдавать брокеру 10-30% от полученной прибыли, то в скальпинге эта цифра возрастает до 50% и более. Выглядит ужасно, конечно.

Но я приведу на это два возражения.

Во-первых, давайте перейдем от абстрактных процентов к конкретным реальным цифрам. БОльшие выплаты по комиссиям в скальпинге перекрываются бОльшей суммарной прибылью от сделок:

Внутридневная торговля – 1-2 сделки в день на одном инструменте, 20-40 сделок в месяц.
Скальпинг – 5-20 сделок в день.

Вот, например, мои цифры комиссии и прибыли при внутридневке (скрины из отчетов брокера, строка «Итого»):

А вот при скальпинге:

Посмотрим на отношение прибыли к комиссии. С виду в скальпинге все плохо. Но теперь давайте глянем на цифры чистой прибыли — разницы между прибылью и комиссией. По внутридневке на моих картинках – это итог за месяц, а по скальпингу – за день) Т.е. прибыль умножьте на 20 рабочих дней и задумайтесь))

Во-вторых, скальпер генерирует для брокера оборот и прибыль. Следовательно, он становится для него интересным клиентом. Все брокеры любят скальперов) И это прекрасно – как минимум, брокер не будет вас гнобить и сливать, а как максимум – может предложить более хорошие условия торговли. Прочитайте в этой статье главу «Форекс-брокер», особенно раздел «Как подружиться с брокером».

На коротких таймфреймах один рыночный шум и никаких закономерностей

Вроде бы логично. Я раньше тоже так думал. Во всех учебниках написано, что рыночные закономерности хорошо работают только на больших таймфреймах, от D1 и выше. Но меня постоянно глодала мысль – если торговать на D1, получается максимум пара-тройка сделок в месяц. Фигня какая-то, а не торговля.

Почему бы не перейти на более мелкие таймфреймы, пусть даже там вероятностные характеристики торговых систем хуже? В итоге я перешел сначала на внутридневку, потом на скальпинг, и убедился, что графики все те же самые, что на D1, что на М5. И все работает примерно одинаково.

А потом я прочитал одну статью, где анализируются графики цены математическими методами – вычисляются их статистические характеристики и т.п. Я считаю, что это не совсем верный подход, т.к. график цены не является случайным процессом, но тем не менее там получен интересный результат.

Зависимость энтропии от таймфрейма — Рис. 5

Оказывается, с уменьшением таймфрейма энтропия (неопределенность) не возрастает линейно, как следовало бы ожидать. На рис. 5 приведена зависимость энтропии пары EURUSD, измеренная в период 2013-2015 год, от таймфрейма. Видно, что минимальная энтропия у дневных графиков, как и следовало ожидать.

А вот дальше неожиданно — при уменьшении таймфрейма энтропия сначала увеличивается, а потом снова начинает уменьшаться. И у таймфрейма М1 она меньше, чем у Н1. Упс) Понятно, что все это «сферический конь в вакууме», и напрямую использовать в торговле полученные результаты не получится.

Но тем не менее это подтверждает принцип подобности графиков различных временных периодов. Что позволяет использовать одни и те же торговые системы на различных тайфреймах, включая М1. Вопрос только в комфортности торговли. Кому-то удобнее и комфортнее торговать на М1, кому-то на Н1.

Кстати, по поводу некомфортности и нервной торговли на М1. Считаю, что это неверное мнение. Скальпинг хорош тем, что сделка отрабатывает очень быстро, тейк или стоп получаешь мгновенно, даже испугаться не успеваешь) А на Н1 сделка может несколько дней болтаться в минусе, вот уж где проверка нервов!

И еще пара слов про рыночные закономерности. В скальпинге вы очень быстро, за пару недель, наберете статистику по сделкам. Это позволит оптимизировать вашу торговую систему и подобрать ее наилучшие параметры, что повысит прибыль и снизит торговые издержки. На D1 так быстро не получится)

Стратегии скальпинга на основе Price Action (ценового движения)

Стратегия «Breakout Scalping» (Скальпинг пробоя)

Стратегия «Breakout Scalping» (Скальпинг пробоя) основана на поиске сильных уровней поддержки или сопротивления и входе в сделку при прорыве этих уровней. Основная концепция стратегии «Breakout Scalping» заключается в том, чтобы идентифицировать области на графике, где цена сформировала сильные уровни поддержки или сопротивления. Это могут быть линии тренда, горизонтальные уровни или другие технические инструменты. Трейдеры ищут моменты, когда цена пробивает эти уровни (рис. 6, график М1).

При входе в сделку трейдер обычно использует ордера стоп-ордер (stop order). Ордер на продажу ставится ниже уровня пробоя, а ордер на покупку — выше уровня пробоя. Такой подход позволяет трейдеру войти в сделку автоматически, когда цена достигает заданного уровня, и захватить быструю прибыль.

Управление рисками играет важную роль в стратегии «Breakout Scalping». Трейдеры обычно устанавливают стоп-лосс на некотором расстоянии от точки входа, чтобы защитить свою позицию в случае неблагоприятного движения цены. Они также могут использовать профит-тейкер (take profit) для фиксации прибыли на заданном уровне.

Стратегия «Breakout Scalping» является мощным инструментом для трейдеров, желающих захватить быстрые движения цены и получить быструю прибыль. Она требует от трейдера навыков анализа рынка, умения определить сильные уровни поддержки и сопротивления, а также грамотного управления рисками.

Стратегия «Fading Scalping» (Скальпинг отбоя)

Стратегия «Fading Scalping» (Скальпинг отбоя) является одной из популярных стратегий скальпинга в трейдинге. Она основана на поиске краткосрочных перекупленных или перепроданных уровней цены и входе в сделку против текущего движения цены, ожидая коррекции. Эта стратегия позволяет трейдеру захватить быструю прибыль на рынках с высокой волатильностью.

Основной идеей стратегии «Fading Scalping» является понятие реверсии или отбоя цены. Когда цена достигает краткосрочного экстремума и начинает корректироваться, трейдер входит в сделку против текущего движения цены, ожидая, что она вернется к более справедливому уровню (рис. 7).

При входе в сделку трейдер может использовать ордеры стоп-ордер (stop order), чтобы автоматически войти в сделку, когда цена достигает заданного уровня. Отслеживание торговых индикаторов, таких как индикаторы перекупленности и перепроданности, может помочь трейдеру определить точку входа.

Однако важно помнить, что стратегия «Fading Scalping» требует от трейдера точного определения точки входа и умения определить, когда движение против текущего тренда может оказаться ложным. Трейдеры должны быть готовы к быстрым изменениям и готовым к внезапным перекрывающимся трендам.

Успешное применение этой стратегии требует от трейдера хорошего понимания рынка и навыков анализа. Правильное управление рисками и использование технических индикаторов могут помочь трейдеру повысить точность и результативность своих сделок.

Стратегия «Range Scalping» (Скальпинг в диапазоне)

Основная концепция стратегии «Range Scalping» заключается в определении горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, между которыми движение цены ограничивается. Трейдеры ищут возможности для входа в сделку, когда цена приближается к верхней или нижней границе диапазона, и ожидают отскока цены обратно к противоположной границе.

Преимущества стратегии «Range Scalping» включают возможность захвата быстрых движений цены в пределах установленного диапазона, эффективное использование границ диапазона и простоту применения. Кроме того, трейдеры могут использовать стоп-лосс и профит-тейкер для более точного управления рисками и прибылью.

Однако важно отметить, что стратегия «Range Scalping» требует от трейдера терпения и дисциплины, так как рынок может находиться в диапазоне в течение продолжительного времени. Трейдеры должны быть готовы к быстрым реакциям и быстрому закрытию сделок, чтобы извлечь максимальную выгоду из короткосрочных движений цены в пределах диапазона.

Стратегия «Trendline Scalping» (Скальпинг по трендовой линии)

Стратегия основана на использовании трендовых линий для определения направления тренда и входа в сделку на основе отскоков цены от этих линий. Одной из основных концепций стратегии «Trendline Scalping» является определение тренда на рынке. Трендовая линия рисуется на графике, соединяя последовательность высоких или низких точек, указывающих на направление движения цены. При возникновении отскока цены от трендовой линии, трейдер входит в сделку в направлении тренда.

Важно отметить, что для успешной реализации этой стратегии трейдер должен уметь точно определять трендовые линии и их значимость. Чем чаще цена отскакивает от линии и подтверждает тренд, тем более сильной считается трендовая линия.

Преимущества стратегии «Trendline Scalping» включают возможность захвата быстрых движений цены, эффективное использование трендовых движений и простоту применения. Однако трейдеры должны быть осторожными и не торговать в периоды бокового движения цены, когда трендовые линии могут быть менее значимыми.

Стратегия «Fake Breakout Scalping» (Скальпинг ложного пробоя)

Эта стратегия основывается на анализе и распознавании ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления на графиках цен. Трейдеры, использующие скальпинг на основе ложного пробоя, ищут ситуации, когда цена временно пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем быстро разворачивается в противоположном направлении (рис. 8).

Основной идеей является вход в сделку в направлении, противоположном ложному пробою. Трейдеры ожидают, что после ложного пробоя цена вернется обратно и создаст новое движение в противоположном направлении. Они могут войти в сделку, когда цена начинает разворачиваться, и выйти из нее, захватив быструю прибыль.

Преимущества скальпинга на основе ложного пробоя включают возможность заработать на короткосрочных разворотах цены и использовать сильные уровни поддержки и сопротивления в качестве точек входа и выхода. Ложные пробои могут возникать в периодах низкой волатильности или в моменты, когда трейдеры ожидают продолжение движения в одном направлении. Скальперы могут использовать это для своего преимущества, входя в сделку против ожидания рынка.

Главным преимуществом этой стратегии является хорошее соотношение прибыли к риску. Стоп-лосс ставится за уровень ложного пробоя, величину тейк-профита я рекомендую брать не менее 2:1.

Scalping with Price Action (Скальпинг на основе свечных паттернов)

Эта стратегия основывается на анализе и распознавании различных свечных паттернов на графиках цен. Трейдеры, использующие скальпинг на основе свечных паттернов, ищут определенные формации свечей, которые могут предоставить сигналы о возможных разворотах или продолжении тренда.

Одним из наиболее распространенных свечных паттернов, используемых в скальпинге, является пин-бар. Пин-бар представляет собой свечу с длинным хвостом или тенью, который выходит за пределы предыдущих свечей. Если пин-бар образуется на уровне поддержки или сопротивления, это может сигнализировать о возможном развороте цены, и трейдер может войти в сделку на основе этого сигнала.

Еще одним распространенным свечным паттерном является внутренний бар. Внутренний бар образуется, когда текущая свеча полностью находится в пределах предыдущей свечи. Это может указывать на временное сокращение волатильности и предупреждать о возможном продолжении тренда. Трейдеры могут использовать внутренние бары в качестве сигналов для входа или выхода из сделки.

Преимущества скальпинга на основе свечных паттернов включают возможность быстро распознать сигналы на графике, что позволяет трейдерам захватить короткосрочные движения цены. Свечные паттерны могут предоставить трейдерам информацию о настроении рынка и силе тренда, что помогает принять решение о входе или выходе из сделки.

Однако важно отметить, что скальпинг на основе свечных паттернов требует от трейдера практики и опыта в распознавании паттернов и интерпретации их значений. Ложные сигналы также могут возникать, особенно в периодах бокового движения цены. Поэтому трейдерам рекомендуется использовать дополнительные подтверждающие индикаторы и фильтры для повышения достоверности свечных паттернов.

Стратегии на основе индикаторов

Bollinger Bands Scalping (Скальпинг на основе полос Боллинджера)

Скальпинг на основе полос Боллинджера – это эффективная стратегия скальпинга, которая основывается на использовании индикатора Боллинджера для определения точек входа и выхода из сделок. Эта стратегия позволяет трейдерам захватывать короткосрочные движения цены и получать быструю прибыль.

Индикатор Боллинджера состоит из трех линий: центральной линии и двух полос, расположенных выше и ниже центральной линии. Полосы Боллинджера отображают стандартное отклонение цены от центральной линии и служат важными уровнями поддержки и сопротивления. В стратегии скальпинга на основе полос Боллинджера, трейдеры ищут моменты, когда цена выходит за полосы и входят в сделку, ожидая возвращение цены к центральной линии.

Основная идея стратегии заключается в том, что когда цена достигает верхней полосы Боллинджера, это может сигнализировать о перекупленности рынка, и трейдеры могут войти в сделку на продажу, ожидая отскока цены вниз. Соответственно, когда цена достигает нижней полосы Боллинджера, это может сигнализировать о перепроданности рынка, и трейдеры могут войти в сделку на покупку, ожидая отскока цены вверх.

Управление рисками является важной частью стратегии скальпинга на основе полос Боллинджера. Трейдеры обычно ставят стоп-лосс ниже нижней полосы Боллинджера при входе в сделку на продажу и выше верхней полосы при входе в сделку на покупку. Это позволяет защитить позицию в случае пробоя полос Боллинджера.

Преимущества стратегии скальпинга на основе полос Боллинджера включают возможность захвата быстрых движений цены, четкое определение уровней поддержки и сопротивления и простоту использования индикатора Боллинджера. Кроме того, эта стратегия может быть эффективной в условиях бокового движения цены, когда цена находится внутри полос Боллинджера.

Moving Average Scalping (Скальпинг на основе скользящих средних)

Скальпинг на основе скользящих средних — это популярная и эффективная стратегия скальпинга, которая использует скользящие средние для определения точек входа и выхода из сделок. Скользящие средние являются одним из самых распространенных инструментов технического анализа и используются для сглаживания ценовых данных и определения текущего тренда.

В стратегии скальпинга на основе скользящих средних, трейдеры обращают внимание на пересечение цены с определенным периодом скользящей средней. Например, если цена прорывает скользящую среднюю сверху вниз, это может сигнализировать о возможном развороте тренда и предоставить возможность войти в сделку на продажу. Наоборот, если цена прорывает скользящую среднюю снизу вверх, это может указывать на возможный рост цены и предоставлять возможность войти в сделку на покупку.

Одним из ключевых преимуществ скальпинга на основе скользящих средних является его способность к адаптации к изменяющейся рыночной ситуации. Трейдеры могут настраивать периоды скользящих средних в соответствии с волатильностью и своими предпочтениями. Более короткие периоды скользящих средних могут быть полезными для захвата более коротких движений цены, тогда как более длинные периоды могут использоваться для захвата более продолжительных трендов.

Однако, как и в любой стратегии скальпинга, важно быть осторожными и грамотно применять стратегию скальпинга на основе скользящих средних. Трейдеры должны учитывать другие факторы, такие как объемы торгов и дополнительные индикаторы, чтобы подтвердить сигналы от скользящих средних и избежать ложных сигналов.

Scalping with Stochastic Oscillator (Скальпинг с использованием стохастического осциллятора)

Скальпинг с использованием стохастического осциллятора является популярной и эффективной стратегией скальпинга в трейдинге. Стохастический осциллятор является техническим индикатором, который помогает трейдерам определить перекупленность и перепроданность рынка, а также предоставляет сигналы для входа и выхода из сделок.

Основная идея стратегии скальпинга с использованием стохастического осциллятора заключается в том, что трейдеры ищут моменты, когда стохастический осциллятор пересекает свои уровни перекупленности или перепроданности. Когда стохастик пересекает уровень 80 сверху вниз, это может сигнализировать о возможном развороте цены вниз, и трейдер может войти в сделку на продажу. Наоборот, когда стохастик пересекает уровень 20 снизу вверх, это может указывать на возможный рост цены, и трейдер может войти в сделку на покупку.

Стратегия скальпинга с использованием стохастического осциллятора предоставляет трейдерам возможность захватывать короткосрочные движения цены и получать быструю прибыль. Однако, важно помнить, что этот индикатор является осциллятором и может давать ложные сигналы в периодах сильного тренда. Поэтому трейдерам рекомендуется использовать стохастический осциллятор в сочетании с другими индикаторами и фильтрами для подтверждения сигналов.

Преимущества стратегии скальпинга с использованием стохастического осциллятора включают возможность захвата быстрых движений цены, ясное определение уровней перекупленности и перепроданности и простоту использования стохастического осциллятора. Кроме того, эта стратегия может быть эффективной в условиях бокового движения цены и волатильности.

Скальпинг с использованием индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Стратегия скальпинга с использованием MACD основана на пересечении двух линий индикатора: MACD-линии и сигнальной линии. Когда MACD-линия пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может сигнализировать о возможном развороте цены вниз, и трейдер может войти в сделку на продажу. Наоборот, когда MACD-линия пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может указывать на возможный рост цены, и трейдер может войти в сделку на покупку.

Индикатор MACD также имеет встроенную гистограмму, которая отображает разницу между MACD-линией и сигнальной линией. Рост или снижение гистограммы может служить сигналом о силе тренда и помочь трейдерам принять решение о входе или выходе из сделки.

Однако важно отметить, что индикатор MACD является отстающим индикатором, и ложные сигналы могут возникать в периодах бокового движения цены или сильных трендов. Поэтому трейдерам рекомендуется использовать другие индикаторы и фильтры для подтверждения сигналов от MACD.

Итоги

Обратите особое внимание на стратегии пробоя, отбоя и ложного пробоя. Те, где есть картинки) Особенно мне нравится ложный пробой — своей предсказуемостью и хорошим соотношением прибыли к риску.

Рекомендую не скакать кузнечиком по всем стратегиям, а взять одну из рассмотренных, внимательно ее изучить, протестировать и на ее основе создать свою. Общий подход к созданию торговых стратегий изложен в этой статье. Кстати, торговые стратегии, рассмотренные там, вполне можно применять в скальпинге.

Тейк-профит и стоп-лосс можно брать фиксированные, либо стоп-лосс ставить за ближайший ценовой экстремум и тейк-профит брать 1:1 (для ложного пробоя 2:1 — 3:1). Трейлинг-стоп и прочие изыски забудьте, это не про скальпинг. Тут все должно быть просто и эффективно – выскочил из-за кустов, схватил прибыль и убежал)

Еще можно посмотреть в сторону индикаторных стратегий, которые я изложил здесь и здесь.

Главное, чтобы вы хорошо видели ценовые модели, используемые в этих стратегиях, и торговля по ним была комфортной и ненапряжной. Делайте всегда одно и то же, набирайте статистику, соблюдайте риски – и успех неизбежно придет!

ЕЩЁ НА ТЕМУ «ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ»:

ФИНАНСОВЫЙ ЛЕДОКОЛ
Мини-книга о том, какую цель ставить в трейдинге, как двигаться к ней, как ускорить это движение и как всему этому научиться
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Загрузка ...